FRTB Market Risk Quantitative Senior Specialist

Overview

Nell'Area Chief Risk Officer, entrerai a far parte del team Market & Counterparty Risk Regulatory Measurement and Reporting di Intesa Sanpaolo, al centro di una delle trasformazioni regolamentari più rilevanti del sistema bancario europeo: l'implementazione del framework FRTB. Ti occuperai dello sviluppo e dell'evoluzione del modello interno utilizzato per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato, in stretto contatto con la funzione di validazione e con le Autorità di Vigilanza europee.

Quali saranno le tue attività

• Sviluppare, mantenere ed estendere il modello interno per il calcolo del requisito di capitale di primo pilastro sui rischi di mercato
• Analizzare e validare le metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
• Definire e implementare le metodologie quantitative a supporto della misurazione dei rischi di mercato, dello stress testing e del backtesting, nonché del relativo framework di risk model governance
• Contribuire all'interlocuzione con la funzione di validazione interna e con le Autorità di Vigilanza europee sugli aspetti metodologici del modello interno, inclusi i processi di model change e approvazione
• Contribuire all'evoluzione del modello verso l'Internal Model Approach FRTB previsto dalla CRR3, in ambito Expected Shortfall, Default Risk Charge, fattori di rischio non modellabili e P&L attribution test

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in Matematica, Fisica, Ingegneria, Statistica, Finanza o Economia
• Conoscenza di modelli e metodologie di pricing per strumenti finanziari semplici e strutturati
• Conoscenza delle metodologie di misurazione dei rischi di mercato, incluso il Value at Risk e l'Expected Shortfall, e dei modelli interni di capitale
• Conoscenza della regolamentazione prudenziale europea, con particolare riferimento al requisito di capitale sui rischi di mercato
• Python per applicazioni quantitative
• Inglese, livello minimo B2.2 del quadro CEFR

Rappresentano un plus: conoscenza del framework FRTB, un percorso di specializzazione in finanza quantitativa, e una pregressa attività su modelli interni di rischio di mercato in ambito risk o front office.

Sono richiesti almeno 3 anni di esperienza nel ruolo. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 45.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo