IRRBB and Liquidity Risk Validation Specialist

Overview

Entrerai a far parte della struttura di Financial Risks Validation – ALM, IRRBB and ICAAP Validation, contribuendo alle attività di validazione indipendente dei modelli utilizzati per la misurazione e il monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio di liquidità. Il ruolo prevede l’esecuzione di analisi quantitative, la predisposizione della documentazione di convalida e l’interazione con le principali funzioni aziendali coinvolte nei processi di sviluppo, utilizzo e governance dei modelli, nonché con le Autorità di Vigilanza.

Quali saranno le tue attività

• Svolgere attività di validazione indipendente dei modelli IRRBB e Liquidity Risk, verificandone robustezza metodologica, adeguatezza e performance.
• Eseguire analisi quantitative, test statistici finalizzati alla valutazione dell’affidabilità dei modelli e delle relative assunzioni.
• Analizzare dataset, parametri, metodologie e processi di calcolo utilizzati nei framework di misurazione dei rischi finanziari.
• Redigere report di convalida e documentazione tecnica, formulando evidenze, raccomandazioni e assessment sui modelli esaminati.
• Interagire con le strutture di sviluppo modelli e altre funzioni coinvolte nel processo di governance dei modelli.
• Contribuire all’evoluzione di metodologie, strumenti e framework di validazione adottati dalla funzione.
• Supportare le interlocuzioni con le Autorità di Vigilanza in relazione alle attività di validazione e alle evidenze prodotte.
• Collaborare con le altre strutture di validazione

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

•    Python
•    MATLAB
•    SQL
•    SAS
•    Analisi e trattamento di dati quantitativi
•    Sviluppo di procedure di analisi e testing dei modelli
•    Inglese livello B2 secondo scala CEFR, scritto e parlato.
•    Validazione modelli IRRBB
•    Validazione modelli Liquidity Risk
•    Validazione di modelli relativi ai rischi finanziari
•    Analisi quantitative applicate al Risk Management
•    Framework di Model Risk Management e processi di validazione indipendente
•    Laurea magistrale in discipline STEM, con preferenza per Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria o discipline affini.
•    Conoscenza della normativa di riferimento in ambito IRRBB e Liquidity Risk, esperienza pregressa nella validazione di modelli IRRBB e Liquidity Risk, conoscenza delle principali metodologie di misurazione dei rischi finanziari.

Sono richiesti 3-5 anni di esperienza nella validazione di modelli quantitativi. Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 38.000€
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo